Labouchere System Forex Trading

Labouchres gestione del denaro è un interessante idea - su azione A causa di questo articolo ho simulato la gestione del denaro sulla base di un sistema di trading che mi permette di definire la percentuale di fruttuosi scambi commerciali o quanto vantaggioso il sistema in generale è. E ho scoperto che a fronte di una dimensione del lotto fisso Labouchre vi darà risultati migliori rispetto a molti fisso, ma solo se il sistema è redditizio Nel caso in cui il corso tutto il profitto medio del sistema è negativo gestione anche Labouchres crea un risultato molto peggiore Un sistema martingala in cui si raddoppia la dimensione del lotto più recente dopo una perdita di scambio spazza via tutte le perdite precedenti (nel caso in cui si hanno abbastanza soldi fuori rotta.). Labouchre sopraelevazione e di solito lo fanno. Nel mio OpenOffice scheda paragono Labouchre, Lotti fissi, Martingale e il Fibonnacci-MM. Parto sempre con 0,10 sacco un vincitore fa (fix) 1 per 1 lotto I calcolare 10.000 mestieri il capitale iniziale è di 10.000 ho soldi illimitato per MaxDD) Nel caso in cui un sistema di scambio crea 60 vincitori (con una quantità fissa di vincita) Labouchre Balance : 10,674.81 e un MaxDD di -27.30 Lotti fisse Balance: 10,164.60 e un MaxDD di - 2.30 Martingale Balance: 10,589.65 e un MaxDD di -102,30 Fibonacci Balance: 10,387.42 e un MaxDD di -31,58 Nel caso in cui un sistema commerciale crea solo 40 vincitori (con un importo fisso di vincita) Labouchre Balance: 2,591.37 e un MaxDD di -7,433.36 Lotti fisse Balance: 9,754.60 e un MaxDD di - 246,20 Martingale Balance: 10,376.80 e un MaxDD di -6,553.50 Fibonacci Balance: 10,069.34 e un MaxDD di -30,960,175,118.24 È può vedere solo se un sistema è redditizio Labouchre guadagnerà più soldi per voi qui circa 5 volte di più, ma il MaxDD è 10 volte superiore rispetto a una dimensione molto correzione. In questo articolo, abbiamo testare le proprietà statistiche del sistema di gestione del denaro Labouchere. E 'considerato come una specie meno aggressivo di Martingale, dal momento che le scommesse non sono raddoppiate, ma sono sollevate da una certa quantità di sistema instead. Martingale altri martingale ciao funyoo, questo tipo di Martingala è molto pericoloso, si può vincere per settimane, mesi. ma un giorno, solo una volta, questo Martinale uccidere il tuo account. è sicuro. C'è martingale altri, meno pericolose, come Alembert Pyramide e Labouchre Martingale. Possono essere interessante, ma solo con una buona strategia, si smussano trasformata di un povero EA per un proficuo Ultima modifica di sstef 11-08-2008 alle 08:07. Im non proprio sicuro quale thread per pubblicare la mia richiesta, in modo Ill provare qui perché il filo ha Martingala nel suo titolo. Ho bisogno di testare un sistema Martingale per qualcuno e ho rovinato molta voglia di trascorrere del tempo la costruzione di un EA di farlo quando ci sono così tanti sulla già le tavole. Non essendo un fan di Martingale, mi chiedo se qualcuno potrebbe forse mi puntare nella direzione della filettatura adeguata si prega di come ci sono un sacco di sistemi di Martingale là fuori e Im certi di quale fa che cosa esattamente. Il sistema Voglio testare fa un paio di cose: 1) Si inizia con l'apertura di 2 posizioni della stessa dimensione, allo stesso tempo in direzioni opposte tra loro. 2) una posizione ovviamente passare al profitto, l'altro si sposterà alla perdita 3) Quando la posizione vincente è nel profitto pip quotxquot si chiude e si apre immediatamente una nuova posizione nella stessa direzione, alla dimensione iniziale di avvio molto. 4) Quando la perdita posizioni perdere raggiunge Pip quotyquot, si apre un'altra posizione che è quotzquot dimensioni maggiori nella stessa direzione. Ci possono essere ovviamente più posizioni perdenti aperte contemporaneamente. 5) Quando una posizione perdente alla fine si trasforma e ottiene alla banca un profitto, reimposta la dimensione del lotto di nuovo al valore iniziale di partenza per il commercio successiva. Questo sistema sarà sempre in ultima analisi, far saltare in aria un account (regola d'oro di Trading numero 1 è quello di non aggiungere a una posizione in perdita) e ho bisogno di dimostrare a qualcuno come e perché questo accade. Potrebbe qualcuno mi punto nella direzione di un filo che contiene questo tipo di EA si prega di Im non realmente sicuro quale thread per pubblicare la mia richiesta, in modo Ill provare qui perché il filo ha Martingala nel suo titolo. Ho bisogno di testare un sistema Martingale per qualcuno e ho rovinato molta voglia di trascorrere del tempo la costruzione di un EA di farlo quando ci sono così tanti sulla già le tavole. Non essendo un fan di Martingale, mi chiedo se qualcuno potrebbe forse mi puntare nella direzione della filettatura adeguata si prega di come ci sono un sacco di sistemi di Martingale là fuori e Im certi di quale fa che cosa esattamente. Il sistema Voglio testare fa un paio di cose: 1) Si inizia con l'apertura di 2 posizioni della stessa dimensione, allo stesso tempo in direzioni opposte tra loro. 2) una posizione ovviamente passare al profitto, l'altro si sposterà alla perdita 3) Quando la posizione vincente è nel profitto pip quotxquot si chiude e si apre immediatamente una nuova posizione nella stessa direzione, alla dimensione iniziale di avvio molto. 4) Quando la perdita posizioni perdere raggiunge Pip quotyquot, si apre un'altra posizione che è quotzquot dimensioni maggiori nella stessa direzione. Ci possono essere ovviamente più posizioni perdenti aperte contemporaneamente. 5) Quando una posizione perdente alla fine si trasforma e ottiene alla banca un profitto, reimposta la dimensione del lotto di nuovo al valore iniziale di partenza per il commercio successiva. Questo sistema sarà sempre in ultima analisi, far saltare in aria un account (regola d'oro di Trading numero 1 è quello di non aggiungere a una posizione in perdita) e ho bisogno di dimostrare a qualcuno come e perché questo accade. Potrebbe qualcuno mi punto nella direzione di un filo che contiene questo tipo di EA si prega di Jez, è necessario per ottenere martingala in esecuzione di successo: - ogni coppia ha il proprio numero magico - secureprofitbreak anche sistema - ora di inizio nuove voci per ogni giorno, Lunedi 12: 00:00 GMT - tempo vicino non nuove voci, ma ha aperto gli ordini devono essere ancora aperti - uscita momento in cui chiudiamo tutti gli ordini e commercio di disabilitare (esempio mezzogiorno venerdì) - max operazioni al paio e la sequenza - min equità per garantire la sua emergenza soldi chiudere tutte ordini - controllare rapporto culla, invalidanti commercio se necessario - stretti ordini brevious su SL quando nuovo ordine nella sequenza (senza soldi legame, se i mercati si abbassa ulteriormente - ultimo per sempre aperti fino a profitto) - SL TP calcolato sulla (5) media media alta alta SL quotidiane - coppie Non commerciali se un impatto ad alta stima forex calendary (rosso) (arancione - opzione) - che vanno o trend di mercato trend 0.01 vanno 0,1 - mercato che vanno. max commercia 7, trend di mercato max commerci 5, calcolato sulla media giornaliera (SL TP) - controllo trimestre, sulla base di grafico l'anno, a basso quarto solo acquistare (0.1), quarto inferiore solo vendere (0.1), quarto 23 buysells (0,01) - ultimo ordine del squence sarà sempre aperta, fino a profitto della sequenza completa, mimimum uguali - dimensione molto meno, più coppie di diversificazione - aggiornamento vars in tempo reale, impostare nuovi min capitale per avere il tempo di ritirare i vostri soldi e vi conservi di un wipe out - nessun mm, raddoppiando la dimensione del lotto unico - max lotti per coppia - fattore pipstep - moltiplicatore - stop negoziazione dopo sequenza - Forza dell'Ordine tipo 0-Buy 1-Vendita 6-None (per il controllo trimestre) - rischio rango di sistema, disc di seguito - 1-3 periodo di negoziazione - retromarcia e il sistema non inverso al paio e 1 tempo minimo fotogramma - la gestione del rischio: le coppie con un impatto elevato (0,01) medie (0,05) a bassa (0,1) - ritiro i profitti più presto - tempo, passione e tranquillità - ruotare le coppie, coprire le scadenze, copertura del (non) inversione e ruotare settimane di negoziazione (da 1 settimana prima coppia 0.1, 2 ° coppia 0.05, 2 ° settimana prima coppia 0,05, 2 ° coppia di 0,01, 3 ° settimana. e l'ultimo minimo 2000 dollari per ogni coppia di tutte le EA che raddoppia la Misura di lotto dopo il primo ordine in perdita sono sistemi martingala come Ilan, PowerFX e così via è necessario testare EA, per trovare i pro ei contro e adatta al vostro stile di trading - Google è tuo friendMetaTrader 4 - statistiche e verifica statistica analisi del sistema Money Management Labouchere ci sono tre tipi di bugie: le bugie, maledette bugie e le statistiche. Introduzione mentre la navigazione in profondità di Internet durante i fine settimana, sono incappato in un sistema di gestione del denaro che non avevo mai sentito parlare prima. Si chiama Labouchere, o il sistema di cancellazione (Forex Vacuum System Cleaner con il Labouchere. In russo). La descrizione inglese del sistema può essere trovato qui. Il sistema è una variazione di Martingale, in quanto è necessario alzare la puntata dopo si perde e ridurre al minimo dopo si vince. Tuttavia, è una versione meno aggressiva, poiché le scommesse non sono raddoppiate, ma sono sollevate da una certa quantità invece. Di seguito sono riportati alcuni passaggi che descrivono le proprietà di sistema che mi ha incuriosito molto: Quindi, si prega di notare che la quantità di fruttuosi scambi commerciali dovrebbe superare il 33-40 per cento in modo che il sistema funzioni correttamente e vincere. Questa è una dichiarazione molto forte. Tuttavia, non è chiaro perché l'intervallo percentuale iniziale è così ampia da 33 a 40. tenere presente che questo metodo può essere considerato un sistema disonesto da una casa da gioco. Davvero così, può essere in realtà funziona allora Ma il principio rimane lo stesso 33 di vittorie compensare 66 delle perdite. Quindi, se si desidera applicare questa gestione soldi nel settore Forex trading, è necessario un sistema di negoziazione con la possibilità di vincita del 50 e del fattore di profitto GT1. Infatti, l'articolo citato afferma che è necessario un sistema di negoziazione in cui vincite sono uguali alle perdite e la probabilità di vincita è 50 (o anche più di 33). Se si dispone di un tale sistema, il metodo Labouchere può facilmente renderlo redditizio Così, abbiamo nemmeno bisogno di cercare un sistema con una speranza matematica positiva, poiché non vi è un modo per spostare in territorio positivo dopo tutto, non è troppo difficile sviluppare un sistema di negoziazione con, diciamo, 47 di vittorie. Vediamo come il sistema Labouchere varia la posta in gioco. La puntata minima è convenzionalmente assunto pari a uno. Se vinciamo, la dimensione scommessa rimane la stessa, mentre il nostro equilibrio di commercio aumenta leggermente. Se perdiamo, la nostra dimensione scommessa è aumentato di uno fino a 2, e si aggiungono gli formato perdente puntata alla linea: Se vinciamo, a questo punto, dovremmo aggiungere 2 alla nostra linea: Poi si attraversa questi due numeri, dal momento che siamo riusciti a vincere la nostra perdita di ritorno (in altre parole, abbiamo aumentato il nostro equilibrio da parte di una serie composta da due puntate). Ora, consente di prendere in considerazione una serie di perdere più a lungo. Consente di scommessa 2. Perdita: Consente di scommessa 3. Perdita: Consente di scommessa 4. Perdita: Consente di scommessa 5. Perdita: Consente di scommessa 6. Perdita di nuovo: Permette di scommessa 7. Abbiamo finalmente vincere: Così, attraversiamo fuori -1, -6 e 7, dal momento che la nostra scommessa vincente compensa due più perdenti. La prossima scommessa è la somma del primo e l'ultimo dei valori rimanenti nella linea, cioè è 7 nuovo. Se vinciamo: Attraversiamo fuori -2, -5 e 7. La prossima puntata è di nuovo la somma del primo e l'ultimo dei valori rimanenti nella linea. Sì, è di nuovo 7 (alcuni seguaci metodo consiglia di aggiungere 1 a tale scommessa, in modo da ricevere il profitto minimo, invece di 0 in caso di una buona fortuna). Se vinciamo: Attraversiamo tutti i numeri rimanenti nella linea, dal momento che abbiamo vinto le nostre perdite indietro. Se riceviamo una perdita in uno degli stadi intermedi, la dimensione perdita viene inserito anche alla linea, mentre quella successiva è uguale alla somma della prima e gli ultimi valori della linea. Quindi, quali sono le conclusioni iniziali una serie di 6 perdite è infatti compensata da una serie di solo 3 vittorie (tuttavia, dovrebbe in realtà essere una serie parleremo più avanti). A prima vista, il sistema rende davvero facile lasciare il mercato senza perdite. La puntata è aumentata molto più lento rispetto a Martingale. Se abbiamo utilizzato una tale serie con il sistema originale Martingale, nostra scommessa finale sarebbe dovuto superare quella iniziale di 64 volte. Il prelievo deposito totale (la somma delle scommesse perdenti) nell'esempio precedente comprende solo 21, mentre sarebbe stato 63 per l'originale Martingale. Semplici calcoli mostrano che dovremmo subire 13 perdite di fila per perdere tutti i nostri fondi nel caso in cui la scommessa iniziale è 1 del deposito e 44 sconfitte di fila, se si tratta di 0.1. Si può già pensare: 44 sconfitte di fila con rapporto 5050. La probabilità è irrisorio E 'più probabile che sarò colpito da un meteorite Tale probabilità si adatta a me più che bene, ecc). Per la ricerca di numerosi studi dedicati alle inconvenienti e pericoli del sistema Martingale. In realtà, si può sperimentare questi inconvenienti da soli eseguendo calcoli semplici utilizzando una penna e un foglio. Tuttavia, non ero in grado di trovare studi simili per il sistema Labouchere. Il sistema di scommesse sembra molto complicato, impedendo il calcolo di un conseguente speranza matematica. Ma torniamo alla nostra serie perdente di scommesse. Consente di considerare che i nostri 6 sconfitte di fila sono stati seguiti da solo 2 vittorie, invece di 3. Quindi la nostra linea di numeri avrà il seguente aspetto: Scommettiamo 7 e perde: Scommettiamo 10 (notare che mentre noi perdiamo, inizia la dimensione scommessa in crescita del 3 invece di 1 rendere la nostra serie molto meno sicuro per il nostro deposito). Perdiamo ancora: Dobbiamo puntare 13 ora. Così, il sistema ci fa alzare nostri pali di oltre 1, in caso di perdite ripetute. Questo sembra essere l'unico modo per superare pienamente il prelievo. Qui è dove il nostro deposito può cadere in guai seri, dato che abbiamo bisogno di una serie di vittorie per superare il prelievo. Calcolando l'aspettativa sulla carta sembra essere ancora troppo complicato o almeno troppo noioso. Sei interessato a ciò che questo sistema è in grado di Se sì, allora lascia per approfondire ulteriori dettagli. Impostazione della Task: Soggetto e Metodi La domanda più importante è se il sistema di gestione del denaro Labouchere è davvero in grado di spostare una speranza matematica (in particolare nella zona positivo). Il passo citato circa il 33 vittorie di cui la perdita vittoria sembra piuttosto realistico, naturalmente. Ma possono essere 49 o 50 di vittorie sarà sufficiente e, se non, forse il sistema Labouchere ha alcuni altri vantaggi useremo le statistiche, il che significa che abbiamo bisogno di sviluppare un programma MQL (è MQL4 in questo caso, visto che non ho ancora pienamente padronanza MQL5). Lasciate che il nostro programma di eseguire milioni di offerte e spazzare via migliaia di depositi ci sarà guardare e analizzare i risultati, senza alcun danno per i nostri fondi. Se il programma risulta essere vantaggioso, sarà possibile implementare l'algoritmo in commercio reale. Il sistema Labouchere è stato sviluppato sulla base del presupposto perdita vittoria. Può essere adattato per altri rapporti come bene ma che non sembra ragionevole. Se il sistema può influenzare la speranza matematica con perdita di vincere, allora può influenzare altri rapporti pure. E se non può, allora ci sarà semplicemente sprecare il nostro tempo a riflettere su un adattamento adeguato. Inoltre, possiamo immaginare il sistema con la perdita di vittoria e il valore di equilibrio di 50 scommesse vincenti molto più facile, dal momento che siamo tutti a conoscenza lancio di una moneta. Pertanto, consente di chiamare il nostro programma CoinTest. In primo luogo, dobbiamo descrivere le caratteristiche principali del nostro programma futuro: dobbiamo avere la capacità di cambiare la probabilità di vincita. Un rapporto 5050 è solo un caso particolare di condizione di equilibrio. Dobbiamo avere la capacità di impostare un livello di rischio. Il sistema Labouchere dispone di una puntata fissa. Se si scala la nostra scommessa iniziale secondo la nostra dimensioni del deposito, l'essenza del sistema sarà perso dal nostro deposito non potrà mai tornare al suo stato iniziale dopo che tutti i valori sono incrociate fuori dalla linea. Siamo in grado di ricalcolare una dimensione scommessa dopo l'uscita di un prelievo, tuttavia, questo porterà a numeri frazionari, che sono difficili da lavorare. Così, useremo le due variabili per impostare il deposito iniziale di rischio e bet. It iniziale è necessario impostare il numero massimo di offerte per deposito. Dovrebbe essere abbastanza grande, in modo da poter scoprire se stiamo andando a perdere il deposito anche in un rischio iniziale molto basso. Dopo tutto, se il deposito continua a crescere, il processo può essere infinita e noi non può mai conoscere il risultato. Dobbiamo avere la capacità di esaminare i risultati di serie commercio su un singolo deposito sia per la messa a punto del programma e per cambiare la nostra logica di business. Output in un file si adatta bene il nostro scopo. Dopo che abbiamo finito con la scrittura di un codice per un singolo passaggio di deposito, dovremmo passare alla raccolta di statistiche su una serie di passaggi sui depositi separati e (preferibilmente) con parametri diversi. Come si capisce, un esperimento significa quasi niente qui. I risultati statistici vengono anche inviati al file. Abbiamo più bisogno di esaminare una storia di singoli depositi. Il nostro sistema di selezione delle dimensioni scommessa può potenzialmente essere utilizzato nel trading reale, pertanto si dovrebbe rendere una classe. L'attuale apertura di offerte in MetaTrader è inutile per noi in questa fase ed estremamente costoso in termini di risorse di calcolo. Abbiamo solo bisogno di fissare i risultati delle offerte casuali eseguiti utilizzando una dimensione del lotto richiesto e una data probabilità di vincita. Con questo in mente, svilupperemo uno script, dato che questo tipo di programmi MQL è perfetto per una singola corsa rispetto a Expert Advisors o indicatori. Verifica statistica dello Pseudo-Random Number Generator Qualità La qualità del generatore di numeri pseudo-casuali (PRNG) è della massima importanza per noi, dal momento che verrà utilizzato per definire il risultato di ogni affare (winloss). La precisione di lung serie winloss è più critico. Cercheremo di valutare questi ultimi senza fare riferimento alla complicata teoria statistica matematica. Questo articolo non è destinato ad un serio studio della qualità PRNG (in caso contrario, avremmo dovuto condurre 15 test diversi). Siamo più interessati nelle proprietà PRNG che possono influenzare i risultati dei test del sistema Labouchere e non richiedono procedure di verifica troppo complesse. MetaTrader dispone della funzione PRNG standard di MathRand (). La sequenza PRNG viene inizializzato dalla funzione MathSrand (). Consente di scrivere un piccolo script (RandFile) per verificare la qualità PRNG standard. Lo script avrà 2 parametri: numero di milioni di 32 bit parole a caso esso dovrebbe generare (una sola parola a 32-bit per 3 chiamate della funzione MathRand () che fornisce 15 bit significativi). L'unità di misura è un consueto decimale milioni invece di 2 elevato alla 20 ° potere, dal momento che stiamo per esaminare i risultati visivamente pure. I CalcSeries parametri logici (se la distribuzione delle lunghezze serie bit simili dovrebbe essere calcolato). Il calcolo di una distribuzione lunghezze serie di bit è molto alta intensità di risorse (aumentando il tempo di esecuzione di script di dieci volte). Pertanto, è stato predisposto come opzione separata. Lo script produce i seguenti risultati: il tempo di calcolo (visualizzato nella rivista) quantità di 1 bit rilevati tra tutti i bit generati (visualizzati sulla rivista) RandFile. bin archiviare file binario con il file di log file di RandStat. csv risultato dell'operazione PRNG che contiene il tariffe verificarsi di determinati byte file di log file di RandOnesSeries. csv contenente 1 serie bit lunghezze RandZerosSeries. csv file di log file che contiene 0 lunghezze serie bit. Consente di generare 3 serie di test di varia lunghezza: 10 milioni di parole di prova di 4 byte ciascuno (40 milioni di bytes in totale) a 100 milioni di parole di prova di 4 byte ciascuno (400 milioni di bytes in totale) 1 000 milioni di parole di prova di 4 byte ciascuno (4 000 milioni di byte in totale). Ora, consente di controllare i seguenti parametri: compressibilità dei file che contengono dati casuali da WinRAR con le impostazioni di massima compressione. dati casuali di alta qualità non è compresso. Naturalmente, l'incomprimibilità file non significa necessariamente la qualità dei dati casuali che contengono. Ma se sono compressi, significa che i dati ha regolarità statistica. tasso verificarsi di determinati valori byte in file casuali: Lunghezze di identica serie di bit. Vi generare due grafici per ciascuna dimensione del campione: il primo mostra la quantità effettiva di rilevata serie identica bit di una certa lunghezza, così come il valore di equilibrio della quantità di serie di tale lunghezza (in scala logaritmica) il secondo mostra la deviazione percentuale della quantità effettiva di serie identico bit rilevato dalla equilibrio (in scala logaritmica). La scala della carta lineare non è adatto per noi, visto che i valori che abbiamo sono estremamente dispersi (i valori vanno da 1 a 4 000 000 000 oppure da 0,00001 a 6 000 sono presenti su un singolo grafico). Inoltre, il grafico che visualizza il valore di equilibrio della quantità di lunga serie in scala logaritmica è mostrato come una linea retta mentre la lunghezza della serie viene incrementato di 1, la probabilità che si verifichi è dimezzata. Quindi, quali sono le conclusioni L'efficienza PRNG standard è accettabile per il nostro compito. L'archiviazione dei file contenenti i risultati delle operazioni PRNG non porta alla loro compressione. La quantità di zero e uno bit corrisponde al valore equidistanti. La deviazione dall'equilibrio (in percentuale) diminuisce all'aumentare della dimensione del campione. La distribuzione del tasso verificarsi di alcuni byte dei risultati dell'operazione PRNG oscilla in un intervallo ristretto intorno l'equilibrio. scatter tasso di occorrenza è ridotta come la dimensione del campione è aumentato. tasso di occorrenza di bit identici serie si discosta dal equilibrio solo se le serie sono piuttosto lunghi (che è piuttosto raro). Con l'aumento della lunghezza del campione, il punto di deviazione tasso effettivo verificarsi si allontana dall'equilibrio verso l'aumento della lunghezza della serie e si trova sempre attorno al valore di 100 inclusioni per l'intera sequenza. Quindi, non abbiamo rilevato alcun grossi difetti statistici nello standard PRNG che sono in grado di falsare i risultati dei test anche con le sequenze di circa 3 miliardi di generazioni (3 generazioni sono utilizzati per parola a 32-bit). Scrivendo la Classe CLabouchere per la gestione posizione Size La classe CLabouchere si è rivelata essere abbastanza piccolo. La sua interfaccia è costituita da solo due funzioni wrapper per settingreceiving dimensione del lotto iniziale e due funzioni in realtà di lavoro per l'impostazione di un risultato affare e ricevere la taglia della posizione corrente, così come per il ripristino allo stato iniziale: La scrittura dello script. Preliminare di valutazione Ora, è il momento di scrivere un semplice script che ha un centinaio di stringhe. I parametri di ingresso sono i seguenti: fino al deposito è perso o viene raggiunto il RepeatsCount Lo script fa una serie di offerte. Il caso di rapporto di winloss 5050 è realizzato un parametro a parte. In quest'ultimo caso, uno bit di un numero pseudocasuale sono utilizzati come risultati moneta che getta. Altrimenti, un valore limite profitloss viene calcolato e un numero casuale viene confrontato con esso. Il parametro separato per 5050 caso è stata implementata in quanto il ciclo di PRNG uno bit ci si adatta abbastanza bene, anche se non abbiamo valutato il ciclo occorrenza dei valori che superano un valore limite. Le impostazioni di default: dimensioni del deposito 10 000 scommessa iniziale 50 (0,5 del deposito iniziale). Approssimativamente, al 10 ° lancio dello script, riceviamo un risultato spettacolare il deposito comprende 46 300 nella fase 335th 2. Tuttavia, il prelievo avviene nella fase già 2 372i: Questo è come appare sulla carta: Come possiamo vedere, il saldo è sceso a valori critici due volte prima che il deposito è stato finalmente spazzato via. In alcuni casi, il deposito è stato distrutto entro le prime decine di mestieri, e non c'era nemmeno un singolo caso in cui ha mostrato la durata massima di 100 000 mestieri. Mentre cercavo vari parametri, le seguenti modifiche sono venuti in mente: Sarebbe ragionevole per aggiungere un parametro che definisce l'ammontare dei fondi ritirati dal conto di trading. Se riusciamo a ritirare i fondi superiore al deposito iniziale prima di essere spazzato via, allora il nostro deposito iniziale diventa semplicemente una perdita prevedibile. Pertanto, il nuovo parametro denominato PocketPercent stato attuato. Definisce la percentuale di operazioni di successo che abbiamo recedere dal conto trading e mettere in tasca. Utilizzando la paghetta è vietato, solo i fondi del conto di trading sono messi a rischio. Dopo tutto, è così che di solito accade nella vita reale. Naturalmente, il deposito dovrebbe essere lanciata più volte su un loop (sarebbe piuttosto un compito banale per eseguire le centinaia di lancio di volte manualmente). Dobbiamo anche variare alcuni parametri PocketPercent e Take (la dimensione iniziale puntata), nonché per calcolare i risultati medi (fondi tasca e depositare fondi, poiché il deposito non viene mai portato giù all'intero 0 ma solo fino al momento quando è impossibile effettuare il commercio successivo). Dobbiamo avere due versioni dello script: la prima esegue piste ricorrenti senza scrivere le informazioni commerciali in un file, mentre il secondo funziona nel modo opposto. corre ricorrenti significa che dovremmo usare il codice oggetto. Così, sviluppiamo il codice operativo come classe CCoinTest, mentre gli script sono fatti più semplice possibile. Il codice per lo script in un solo passaggio è così breve che posso mostrare qui per intero (tutti i lavori, tra cui la scrittura dei dettagli commerciali in un file, viene fatto dalla classe CCoinTest): Dopo si aggiunge la tasca, le tabelle di funzionamento del sistema guardare un po 'diverso (40 del profitto è ritirata nel seguente esempio): la linea viola (bilancia tascabile) è molto simile alla perfetta tabella di conto trading ogni commerciante sogna. Ma in realtà, dovremmo prestare maggiore attenzione alla linea gialla (saldo totale della bilancia commerciale e la tasca), che non sembra così buona. Inoltre, le seguenti tabelle sono molto più comuni: Qui di seguito sono le nostre conclusioni allo stato attuale: il sistema in realtà dimostra il comportamento previsto dall'autore: utilizzi sono spesso superati e il deposito tende a crescere ulteriormente. A volte, un tale tentativo si conclude con un fallimento completo. In realtà, il sistema ha solo due opzioni dall'ingresso nel prelievo può neanche superarla, o perdere un intero deposito. Più a lungo un deposito vita, le maggiori altezze a raggiungere. La scommessa iniziale in questi esempi è di 0,5 del deposito iniziale (50 su 10 000). Nel primo esempio, il livello di rischio di base è stato ridotto a circa a 0,1 (il deposito è stato aumentato 4,5 volte con la scommessa rimanente della stessa). Tuttavia, queste misure non salvano il deposito dal fallimento. La valutazione finale per i diversi valori di probabilità. Confrontando i risultati del Labouchere e impianti fissi di Bet Ora, consente di passare alla parte più emozionante che raccoglie i risultati di molti esperimenti. Stiamo per scoprire se le vittorie sui depositi di successo in grado di coprire le perdite su quelle fallite. Forse l'algoritmo dimostra di essere efficace se la dimensione scommessa iniziale si abbassa (quindi, che fornisce maggiore protezione per il deposito) o un aumento della percentuale Che profitto dovremmo ritirare da un conto di trading il sistema Labouchere essere diverso dal tasso fisso uno alla tutto e che cosa accadrà se il sistema iniziale ha una speranza matematica positiva (la moneta vince più spesso) Come si può vedere, ci sono un sacco di domande che dovremmo affrontare in modo appropriato. Lo script per il lancio depositi nel ciclo con parametri variabili è costituito da circa 100 stringhe. Vi mostrerò solo pochi frammenti qui. I parametri di ingresso: Le matrici contenenti il ​​valore iniziale puntata e la percentuale di vittorie posto nella tasca: Come si può vedere, la dimensione iniziale scommessa varia da 5 (0,05 del deposito iniziale) a 3 000 (30 del deposito iniziale). I fondi messi nella tasca variano da 1 a 99. I parametri sono impostati con un margine di sicurezza che si sovrappone limiti ragionevoli in entrambe le direzioni. Così, lo spazio di ricerca è bidimensionale. 360 punti discreti (24 15) sono prese all'interno di quello spazio. Il saldo medio totale (fondi di fondi conto pocket trading) e la quantità media di offerte prima della perdita di deposito (deposito vita) sono calcolati per ciascuno dei punti in base al risultato della serie. La quantità di depositi per serie è impostato dal parametro Depositi. I risultati del calcolo spaziali bidimensionali sono tridimensionali, il che significa che essi sono difficili da visualizzare mediante bidimensionali. Per ovviare a questo problema, lascia semplicemente disegnare grafici bidimensionali con l'asse x permanente per i punti di numeri di serie da spazio di ricerca (da 0 a 359). Se necessario, un po 'certa prende e valori PocketPercent sono forniti separatamente. Dopo l'esecuzione di 100 depositi, il saldo medio è la seguente: Di seguito è riportato il grafico deposito di durata (in scala logaritmica): La durata di deposito supera i 10 000 commerci con il rischio iniziale di 0,05 in costante diminuzione a meno di 10 offerte con il rischio iniziale di 30. il valore elevato PocketPercent riduce anche la quantità media di offerte prima di un deposito è perduto. Questo è un risultato atteso. Possiamo selezionare alcuni punti promettenti sul grafico che mostrano il contenuto medio della tasca e l'equilibrio. Quattro dei punti si trovano vicini l'uno all'altro, quindi speriamo di trovare l'area ottimale. Ora, consente di calcolare i risultati per i depositi 1 000 e sovrapporle sullo stesso grafico: Come possiamo vedere, l'area presumibilmente ottimale semplicemente scomparve sotto la pressione di un numero sufficientemente ampio di dati statistici. Indipendentemente da eventuali parametri, il grafico fluttua in modo casuale vicino al saldo iniziale di 10 000. Pertanto, depositi 100 non è sufficiente. Tutte le ulteriori esperimenti saranno eseguiti con depositi di 1 000. Consente di visualizzare i risultati della Labouchere e sistemi-bet fisso su un unico grafico: La tabella di deposito vita per Labouchere e sistemi-bet fisso: Il risultato finanziario del sistema Labouchere è pari a zero coincidente con quella del sistema-bet fisso. A differenza del sistema Labouchere, il-bet fissa una mostra aumentata dispersione dei dati intorno al valore medio. Sembra che il valore di depositi vincolati non è conforme con il comportamento statistico del sistema-bet fisso troppo bene. La durata di deposito è molto più bassa quando si usa il sistema Labouchere (10 e più volte con la maggior parte dei parametri e anche più di 100 volte con determinati parametri). In caso di un livello di rischio basso, possiamo vedere che il grafico raggiunge il limite impostato dal parametro RepeatsCount (il valore predefinito è 100 000). Questi risultati confermano in parte l'opinione pubblica che i sistemi in grado di aumentare il livello di rischio sono pericolosi per un deposito. Tali sistemi riducono la durata di deposito, anche se non abbiamo ancora scoperto alcun pericolo per i risultati finanziari (almeno sulla media e fornendo che una certa percentuale di vittoria è ritirato). Consente di introdurre un nuovo parametro script che ci permetterà di raccogliere dati statistici sufficienti per valutare il comportamento di aree ad alto rischio: se abbiamo meno di 10 milioni di operazioni al 1000 ha perso depositi, allora dovremmo continuare. Come risultato, i dati del grafico diventa meno diffusa: E ora lascia controllare il funzionamento dei sistemi che utilizzano le probabilità sistema iniziali non pari a 5050. La durata di deposito: Quello che possiamo vedere nelle tabelle In caso di 49 di offerte vincenti, entrambi i sistemi diventano chiaramente non redditizie. I risultati finanziari del sistema-bet fissi sono molto bassi mostrano che il ritiro del profitto alla tasca è più adatto per il sistema Labouchere che per il fisso-bet uno in caso di un rapporto di vincita inferiore a 50. I fondi sono trasferiti alla tasca solo dopo l'uscita di un prelievo. A differenza del sistema-bet fisso, il Labouchere è in grado di stabilire nuovi record più e più volte (fino a quando non ci sono abbastanza soldi per fare l'ennesima scommessa) anche con il rapporto vittoria di 49. Nel caso in cui il loro deposito sta diminuendo rapidamente, umano commercianti molto probabilmente non eseguire 100 000 o anche 10 000 offerte fino a che non è completamente spazzata via. Essi saranno sicuramente smettere di commerciare molto prima. The fixed-bet system algorithm cannot do that. The Labouchere system algorithm is much more human-like in this regard, since it behaves just like a trader encouraged by new records and trading till the deposit is completely destroyed. Do you remember the eulogic article I mentioned in the Introduction It says that the system will work even with 33-40 of wins. Lets check the upper boundary ( 40 ) of this range just for the fun of it: Now, lets consider the positive mathematical expectation of the initial system ( more than 50 of wins ). We have to display the balance charts in logarithmic scale even with the win ratio of 51 . Both systems have moved to positive expectation. In case of a low risk level, the fixed-bet system shows the unlimited vitality. In other words, it is almost impossible to lose a deposit. However, the Labouchere system is still capable of destroying a deposit (but do not forget about the pocket). The fixed-bet system makes 10 times more profit than the Labouchere with most parameters (and sometimes even 17 times more profit with certain parameters). Most readers may think that the fixed-bet system is in all respects superior to the Labouchere. Not only it protects a deposit better, but also brings 10 times more money Unfortunately, they are deceived by statistics. The fixed-bet system bumps into the limitation of 100 000 trades per one deposit. If the RepeatsCount parameter has been 200 000, then the system would have made 2 times more profit. But its just wonderful the readers deceived by statistics will say. And they will be wrong again. Take a look at the chart of the average profits made by the systems per trade (in logarithmic scale): The chart of the profit per trade in percentage of the initial bet makes the entire picture even clearer: The fixed-bet system makes 2 of the initial bet per trade. This is fully consistent with the theory, since the winloss rate is 5149 here. In other words, the wins exceed the losses by 2. The Labouchere system makes more profit even with the most unsuitable parameters. And if the parameters are set correctly, it may yield as much as 6-7 times more profit. So, it seems that if you have an unlimited amount of time, you can do quite well without the Labouchere system. You may argue that the fixed-bet system can be replaced with the fixed risk percentage system, so that the profit per trade is increased (actually, the profit will grow continuously, but we should use similar distances for comparison). However, in this case, a position volume should be changed for the Labouchere system as well. So, the Labouchere system seems to be more profitable, doesnt it If you say yes, then statistics has deceived you once again. Take a look at the table: Percentage transferred to the pocket Pocket and balance average contents, Labouchere system Average amount of deals, Labouchere system Pocket and balance average contents, fixed-bet system Average amount of deals, fixed-bet system Profit per trade, Labouchere system Profit per trade, fixed-bet system Profit per trade, of the initial bet, Labouchere system Profit per trade, of the initial bet, fixed-bet system In fact, we can easily make the same amount of profit using the fixed-bet system. We simply need to raise the bet 7 times (from 0.75 up to 5 in this case). Of course, 5 is a very high risk level. But the fixed-bet system still has 10 times more vitality in this case. So, the fixed-bet system seems to be more beneficial, doesnt it I think, statistics has betrayed you again. In fact, it does not matter how many deals your deposit is able to survive (on the average, of course), since we put a part of our profits in the pocket. If the total pocket funds exceed the initial account balance several times, the loss of the deposit is not a significant issue. Perhaps, the most valid conclusion that can be drawn from these calculations is as follows: If the win ratio is 51, the profits made by the Labouchere and fixed-bet systems are roughly the same, provided that the former has the initial bet of 0.75 of a deposit and 10 of the profit is withdrawn from the account, while the latter has a fixed bet of 5 of the initial deposit and 45 of profit is withdrawn from the account. The Labouchere system reaches the same level of profitability by increasing the position size during its operation. Besides, keep in mind that any statistical conclusions are considered to be valid only after conducting a large number of experiments. A single virtual account can be virtually split into several deposits. The loss of one virtual deposit means losing a part of the trading account and returning to the initial bet size when a certain risk level is reached. However, the article shows that simulation of as much as 100 deposits still yields very scattered data. If we split an average traders deposit into 100 parts, normal trading will be impossible. Which system is better It is hard to say. The choice depends on traders preferences, and the mathematical expectation of the initial system is of critical importance here. The code shown in the article allows anyone to simulate the Labouchere system operation on their own trading system. Lets examine the charts of both systems with 55 of wins: With 55 of wins, both systems become profitable. The difference between the average profits per trade has decreased from 6-7 times (51 of wins) down to about 3.7 (55 of wins). This happens due to the fact that at a higher expectation of the initial system, the Labouchere system spends less time in drawdowns and therefore, does not have to trade using an increased lot too often. Conclusion No miracle happened. The Labouchere money management system cannot turn a loss-making or even a neutral system into a profitable one. Besides, the sources of some misconceptions about the Labouchere system are clearly seen now: Complexity that hinders calculation of the system results. Lack of statistical data during manual tests. Ability of the system to set new profit records over and over again even if the initial system has negative expectation, thus making traders believe in its efficiency. Is the Labouchere system worth trying with a positive expectation system The choice is yours. The Labouchere system is quite complicated, and its efficiency can hardly be called outstanding. Anyway, I can give you two tips do not exceed the acceptable risk level if you care about your deposit and try to improve the mathematical expectation of your trading system. Reverse Martingale a. k.a The BIG HOLY GRAIL Hello to everybody This is my first thread..I was a silent lurker for about 3 years it is beacuse english is not my native language and I think i got nothing new to tell people about forex..Well today i got an idea about Martingale and i think it is new..I may be wrong but at least i want to try and also want to hear ur opinions about this idea. The idea is using both of them..reverse martingale and the regular one. First reverse martingale. We use reverse matingale when we have a winning position i mean if our tp hit next trade we re going to double lot size. it will go like this till our SL would hit. After our SL was hit then we divide lot size by 2 when we enter a position. There is one disadvantage of this idea is when we have a winning streak we doubled lot size so we gain much but if we get one lost the whole gain is gone. So we need some limitations i think we can limit that reverse martingale period with 2 ways..One is time the other one is number of positions. For a day trader if ur system not give signal more than 4 we can use time limit like new trading day ll begin with the earliest lot size from yesterday. if ur system give u 20 signal per day then we can divide that number by 5 to get an realistic period for reverse martingale..Nothing would change about losing part. I think it is the optimum money managemnt style for strategies have slightly more than 50 winning rate with slightly more 1:1 risk reward ratio..Beacuse if u risk 2 per a trade and if u get 3 winning streak u would gain almost 15 of trading capital with 1:2 risk reward ratio and that number is huge..I think it is the most powerful safe and fast money managemnt style. I want to hear your opinions mates. Thanks in Advance aha, i do something very similar to that. When youme are confident and strike rate is good a lot of pips can be made. So i agree with you but you must have a good method of trading If you had a good method of trading you wouldnt need to try money management quottricksquot to begin with. No amount of money management hocus pocus is going to fix someone who doesnt know how to buy low and sell higher. Some people fool themselves for a while thinking theyve outsmarted math but it doesnt work like that. commercio al dettaglio è una truffa per prendere ai poveri e dare ai ricchi. If you had a good method of trading you wouldnt need to try money management quottricksquot to begin with. No amount of money management hocus pocus is going to fix someone who doesnt know how to buy low and sell higher. Some people fool themselves for a while thinking theyve outsmarted math but it doesnt work like that. in a way you are correct but i do this for a living. Scenario. i can trade 1 a pip for 1000 pips ie 1000 per week, or i can trade 2 a pip for 500 pips ie 100 pips per week (this weekly pretend salary) or 4 for 250 pips, i hope you follow. if as i suggested you up the stakes from previuos gains it can be done easy. OK it isnt as easy as i say but it is the old scenario of using other peoples money just like business do. be good As a general rule, the longer our time frame, the more reliable our indicat in a way you are correct but i do this for a living. Scenario. i can trade 1 a pip for 1000 pips ie 1000 per week, or i can trade 2 a pip for 500 pips ie 100 pips per week (this weekly pretend salary) or 4 for 250 pips, i hope you follow. if as i suggested you up the stakes from previuos gains it can be done easy. OK it isnt as easy as i say but it is the old scenario of using other peoples money just like business do. be good It all averages out in the end. doubling bets on wins just prolongs the inevitable. I dont know what it is with martingale this week that has people so enamored. perhaps its the allure of easy money due to the early almost guarantee of some small profits early on (at extremely high risk). But what this really is is another manifestation of the holy grail pursuit. No skill required - just follow the golden recipe to success. Doesnt that sound a little too good to be true to you Newbies do yourselves a favor and stay clear of martingale systems. Actually stay clear of systems altogether, but really stay away from these things. commercio al dettaglio è una truffa per prendere ai poveri e dare ai ricchi. It all averages out in the end. doubling bets on wins just prolongs the inevitable. I dont know what it is with martingale this week that has people so enamored. perhaps its the allure of easy money due to the early almost guarantee of some small profits early on (at extremely high risk). But what this really is is another manifestation of the holy grail pursuit. No skill required - just follow the golden recipe to success. Doesnt that sound a little too good to be true to you Newbies do yourselves a favor and stay clear of martingale. If you have a more than 50 winning trades it won t be averages out. Kanzler what i am trying to do is to focusing importance of money management showing power even with an average strategy. And billy was answer you well. Giovane i guess u did not read the first post carefully cus i declared the example strategy statistic and i talked about more than 1:1 risk reward ratio it even can be 1:1.1 rr so ur post is meaningless cus your riskreward is 1.5:1 which is failure for me in the long run. A strategy or system whatever it should not have this kind of rr ratio. Money management is indeed a very important component in any trading plan. But would you not agree that in order to be profitable over the long term you need an edge that allows you to buy low and sell high or vice versa Retail trading is a scam to take from the poor and give to the rich. Interessante. Would you care to give example trades in chronological order, perhaps from your account, so we can see when the system gets you down to the wire. Martingale in forex always interested me, but cant figure out how to trade it. Given my account size just doubling down once is pretty risky in the margin dept. maybe theres a way to increase the leverage at less suicidal intervals, but not in an account my size. Still would be curious to see hypothetical or real long term chronological example where this worked, with the figures - leverage. Well actually i didn t start to trade this way. i got a real acount but i don t have enough capital and i don t want to trade it. so what i am trying to do for now is earning some money from signal providing hopefully i ll show u in future. I also can t trade like this in my signal provider acount beacuse the succes criteria of company is not suitable. Unfortunately i am not a coder but i would love to show u how u can make enourmous gains with an ea that has 50 winning rate which is equal to coin flip also with 1:2 risk reward plus this money managemnt style. after 3 winning in a row lot size would decrease to the beginning amount. 1 lot first win 2 lot second win 4 lot 3 third win then start again 1 lot if we lost at 3. stage we ll trade nrxt ttade with 1 lot not with 2. If some coder can create an ea like this (by the way i am not sure how can he provide 100 randomness about flipping. Ive tried this before using EAs. The 1st problem is finding a strategy that gives 50 win rates using a 1 risk to 2 reward ratio before even considering the modified martingale approach.